Высокие выбросы гладких гауссовских полей

Высокие выбросы гладких гауссовских полей

Для скачивания материала заполните поле ниже и нажмите скачать.

Сколько будет 3 × 3?

Год: 1988
Автор: В. Д. Конаков
Описание: Завершить выбросы по книгу высокие гладких выбросы высокие гауссовских полей. Выполнение гладких работ: - Продолжить книгу гауссовских громоздких выбросов гауссовских процессов и полей. Выбросы стационарного гауссовского процесса за высокий движущийся барьер. Изучение вероятностей высоких выбросов случайных процессов и полей представляет собой главную область в теории вероятностей. Такая асимптотика получена для весьма широкого класса гауссовских случайных процессов и полей (см. Метод сопоставления был развит только для гаус-совского случая и обширно обсуждалось его использование для гауссовских полей. Это обстоятельство сокращает сферу приложений гауссовских моделей, в частности, чисто гауссовские модели не разрешают скачать высокие экстремумы (скажем, в случае финансовых временных рядов, которые, как правило, сложно прогнозируемы). Дальнейшее становление способа Райса для гауссовских и близких к гауссовским процессов связано с именами Ж. Используя гауссовскую технику, в диссертации обнаружена асимптотика вероятностей высоких экстремумов суб-гауссовского процесса, порядок которой также составляет и а. Эти способы дали вероятность скачать довольно полную картину асимптотического поведения вероятностей высоких выбросов. Получены точные асимптотики вероятностей высоких экстремумов условно-гауссовских процессов, образованных из гауссовских домно-жением (либо сложением) на случайную квадратичную либо линейную функцию. Такие массивы из гауссовских последовательностей применялись полей для приобретения асимптотических оценок вероятностей достижения максимума постоянного гауссовского процесса. Это обстоятельство реабилитирует гауссовскую модель и может служить толчком для последующего становления асимптотических способов в теории гауссовских случайных процессов. В работероятностей высоких экстремумов гауссовского локально-стационарного процесса, математическое ожидание которого есть постоянная функция, достигающая максимума в исключительной точке и ведущая себя регулярно в ее окрестности. Характерным свойством множества высоких экстремумов гауссовского процесса является неимение памяти: их величины совместно с расположением асимптотически само­стоятельны друг от друга. Во 2-й главе изучаются асимптотики вероятностей высоких экстремумов условно-гауссовских процессов, представимых в виде произведения и суммы стационарного гауссовского и случайных квадратичной и линейной функций. Найдены точные асимптотики вероятностей высоких экстремумов суммы и произведения 2-х случайных процессов: стационарного гауссовского и процесса, удовлетворяющего определенным условиям регулярности. Исследование точных асимптотик крупных и умеренных уклонений для разделений интегральных функционалов и функционалов типа супремум для гауссовских и эмпирических процессов и полей при разных нормировках. Метод Пикандса прогрессирует не только для гауссовских процессов. Характерным свойством множества высоких экстремумов гауссовского процесса является "неимение памяти": высоты этих максимумов совместно с их расположением асимптотически самостоятельны друг от друга.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *